Einer der großen Stars der frühen amerikanischen Western. McCoy war der Sohn eines irischen Soldaten, der später Polizeichef von Saginaw, Michigan, wurde, wo McCoy geboren wurde. Er besuchte das St. Ignatius College in Chicago und nachdem er dort eine Wild-West-Show gesehen hatte, verließ er die Schule und fand Arbeit auf einer Ranch in Wyoming. Er wurde ein erfahrener Reiter und Seiler und entwickelte ein tiefes Wissen über die Sitten und Sprachen der Indianerstämme in der Region. Er nahm an zahlreichen Rodeos teil und trat dann in die US-Armee ein, als Amerika in den Ersten Weltkrieg eintrat. Er wurde zum Oberstleutnant ernannt und stieg dort auf. Am Ende des Ersten Weltkriegs kehrte er auf seine Ranch in Wyoming zurück, wurde jedoch von Gouverneur Bob Carry zum Generaladjutanten von Wyoming berufen, eine Position, die er bis 1921 innehatte. Die Position brachte den Rang eines Brigadegenerals mit sich (eine Brevet-Beförderung) und es wurde berichtet, dass er damit der jüngste Generaloffizier der US-Armee war. Sein Ruf als Freund der Wind River Reservation-Indianer, sowohl Arapahoe als auch Shoshone, eilte ihm voraus und 1922 wurde er vom Chef von Famous Players-Lasky, Jesse L. Lasky, gebeten, Indianer-Statisten für die Western-Spektakel The zu liefern Planwagen (1923). Er trat von seinem Staatsamt zurück und rekrutierte mehrere hundert Inder für den Drehort in Utah. Als der Film zu Ende war, wurde er gebeten, mehrere Inder auszuwählen, die ihn nach Hollywood begleiten sollten. Dort entwickelte die Produktionsfirma einen Live-Prolog, der kurz vor der Filmvorführung präsentiert wurde. Die Idee war ein Erfolg und McCoy und seine indische Gruppe tourten durch die USA und schließlich auch durch Europa. Nachdem McCoy mit den Indianern als Werbeträger dieses Land und Europa bereist hatte, kehrte er nach Hollywood zurück und nutzte seine Kontakte, um weitere Arbeit in Filmen zu erhalten, sowohl als technischer Berater als auch schließlich als Schauspieler. MGM unterzeichnete schnell einen Vertrag mit ihm für die Hauptrolle in einer Reihe von Westernfilmen, und McCoy wurde schnell zum Star, indem er zahlreiche Westernfilme und gelegentlich auch Nicht-Westernfilme drehte. Nach dem Krieg schied er aus der Armee und aus Filmen aus, tauchte aber Ende der 1940er Jahre für einige weitere Filme und einige Fernseharbeiten auf. 1942 kandidierte er für die Nominierung der Republikaner für den US-Senat in Wyoming. Er wurde besiegt und kehrte nach Hollywood und einer ungewissen Zukunft zurück. 1946 verkaufte er seine Ranch in Wyoming und zog nach Bucks County, Pennsylvania, wo er das Leben eines Gentleman-Farmers führte. Während seines Aufenthalts dort lernte er die dänische Schriftstellerin Inga Arvad kennen und heiratete sie. Später baute er ein Haus in Nogales, Arizona, wo Inga 1973 starb. Seine späteren Jahre verbrachte er als pensionierter Rancher. Er starb an der U.A. Armeekrankenhaus in Ft. Hauchuca, Arizona, am 29. Januar 1978 im Alter von 86 Jahren.
1974 in die Cowboy Hall of Fame aufgenommen.
Während des Ersten Weltkriegs diente er als Artillerieoffizier der US-Armee in Frankreich.
Ehefrau Inga Arvad (1945 - 1973) (ihr Tod)
Alice Miller (? - 1931) (geschieden) (3 Kinder)
